А вообще-то Nova прав.
Хостер, (да и даже любой сервер) часто настраивают так, что доступ к sql серверу может осуществлятся ТОЛЬКО с localhost (или с определённой маски). Мне кажется с точки зрения безопасности это правельно.
Так что как не конектись, всё-равно ничего не получится :]
Можно попробовать datapipe. прикрутить на ихней машине и сделать редирект на ихний локальны sql сервак... Хотя не факт что вам удастся открыть порт на прослушку...