1)rasdial ,ping и echo ^G(набирает правый ALT 07).

http://www.darkchip.org/index.php?name=Pages&op=view&id=1

2)Так же еще как метод делаем ярлык на подключение,прежде убираем ,что пароль не требовало,а только отображало ход загрузки

и в батнике вместо rasdial можно использовать

c:\vpn.lnk(поменять на свое)
ping -n 1 ya.ru && echo ^G(можно заменить на программу из ссылке выше HS_PLAY vpn.wav )

3)Так же можно без дополнительных средств проиграть файл(совсем забыл про sndrec32)
sndrec32 /play test.wav /close ,но что не было видно окна воспользуемся
start /min sndrec32 /play test.wav /close