наверно не протеин, а аминокислоты. есть и пить (кроме воды и аминокислот) что-то во время тренировки себе дороже, т.к. вся энегрия (например кровоток) уходит на переваирвание пищи, а мышцам мало достается.
И кстати, не пугайтесь, когда в первые 2-3 недели даже с учетом приема протена, вы будете терять вес - это нормально, набор массы пойдет после этого.