тебе надо установить модуль IO::Socket::Socks
Какой perl ты пользуешь? Может так получить, что ты установил необходимый модуль (кстате в ActiveState он установлен, если по нему есть документация), но запускаешь с помощью другого perl (который прописан в системной переменной). Попробуй запустить скрипт указав полный путь к perl.exe. И вообще ActivePerl лучше всего ставить в корень!
Я когда разюирался с модулем IO::Socket::Socks столкнулся с проблемой другого плана! Он отказался работать с обычной проксей! Только для Socks 5