Посмотрите настройки IE.
В Security/Advanced/Custom Level есть пункт "Access data sources across domains".

По умолчанию=true (средний уровень безопасности), вывод - попробовать как-то изменить

Хотя вот тут вроде парниша чото нарыл:

http://www.gotdotnet.ru/Forums/XML/559048.aspx