1) Парсишь необходимую страницу на наличие капчи.
2) Если капча присутствует - получаешь ее и сохраняешь на диск. Это можно делать с помощью библиотеки компонент Indy, либо с помощью WinSock и функций Windows для работы с файлами.

Там на Ajax и Javascripts идет походу, потому парсить нечего(Мне бы понять как ее можно получить.

Интересен код скачивания картинки на чистом winsock

Ничего не мешает парсить эти Ajax и Javascripts.
Тут нету ничего сложного: делаем обычный HTTP запрос с URI картинки. В ответ получаем заголовок и тело самой картинки.

Я слышал что к примеру если принимать exe файл по средствам winsock то его сразу же надо куда то писать (во время когда принимаем ответ (т.е. сам exe файл)), это правда? Если да то куда писать? (слышал что в TMemory... (... -> забыл что дальше (нету под рукой делфи)) (но если ошибаюсь -> подправьте ))

Вообщем, ТС, кури html/js код контакта (когда каптча выскочила)(я на счет получения ссылки на картинку), если же не справишься -> завтра посмотрю сам

Да, ты прав, можно записывать его, скажем, в TMemoryStream. Так или иначе, по идее, куда то все-таки нужно его записывать

API http://antigate.com

Посмотрел я код до появления каптчи, и после они идентичны. Т.е. нигде не видно каптчу. Допустим на майл.ру ссылку на капчу я без проблем нахожу, там их даже три(капча из трех картинок), а здесь не могу найти.

Kata1o, капча появляется после отправки запроса куда-либо. Детектировать можно по наличию "captcha_sid" в ответе (в этом же ответе будет и номер капчи).