Ну, на десктопе и сервере Ubuntu по сути одно и то же, просто сервер обычно без GUI и настроен по-другому. OpenVPN ставится примерно одинаково — через apt и настройку конфигов. Легально? Если не лезешь в запрещённое, никаких проблем. Раньше всё это казалось сложным, а теперь с вниманием и документацией — вполне терпимо.