Вкладка 2 (называется "Протокол")
Варианты выбора: Socks5, Socks4, Прокси
Надо, наверное, выбрать одно из вкладки "Прокси для" и одно их вкладки "Протокол"...
Ну и там уже указать Хост прокси и Порт.
P.S. Я понимаю, что на многих серверах стоят проверки на прокси, и с прокси не пускают, но может есть сервак, куда с прокси пройти можно? Можно пример?
FreeCap - программа, грубо говоря, создающая тоннель до нужного тебе сервера через прокси.
Ты настраиваешь FreeCap (там в настройках несложно разобраться, просто вводишь прокси), потом через неё запускаешь любые приложения.
Список прокси в этой же ветке форума ищи.
Прогу ищи тут http://www.freecap.ru/?p=download#dl