Хотелось бы стандартными средствами... Если использовать сторонние библиотеки, то нашел
http://socksipy.sourceforge.net/ , типа работа как с сокетами, только через сокс, если все работает, то достаточно интересно.
А если самому реализовывать, то интересно посмотреть на этот исходник:
http://www.koders.com/python/fidE472F1B0D8A02578C8960D2A1648A8D6049C6A40.aspx?s =icq#L114

Ну тогда при моих интересах в принципе рано уходить от PyCurl, но правда меня смущает тот факт(как бы поэтому я и решил посмотреть что есть по данному вопросу) что нету версии PyCurl для Windows для версии 2.6.

Хотя пока не собираюсь переходить на 2.6, ведь PyGame с которым активно играюсь пока что рекомендует 2.5... Но тенденция развития PyCurl не очень нравится (