Можно использовать библиотеку zlib, вот пару ссылок:
http://www.realcoding.net/article/view/4177 (рус)
http://www.codeproject.com/KB/cpp/cgzip.aspx (eng)
http://cboard.cprogramming.com/cplusplus-programming/119170-gzip-cplusplus-function-crashes-my-program.html (eng)