Честно говоря не вы первый, кто говорит, но сам ни разу не сталкивался, тягал по 20 000 и больше зараз. Перепроверю...попозже.

Если происходит обрыв связи (интернет) или с сайтом (скорее всего сайт после такого дампа становится недоступен и через браузер) - да, не запишется, пока не заберет заявленное кол-во. При плохом коннекте выход только один - дампить частями.

PS: Рекомендуемое кол-во потоков - 10, если такое происходит при 10, то еще уменьшить кол-во потоков, при плохом коннекте это имеет значение для качества дампа.

Плюс если работаете через прокси/соксы - имеет значение качество коннекта через них