1. Создал папку Imgui в папке с решением и распаковал туда скачанные отсюда файлы, следуя инструкциям из этой темы.

2. Перешёл в Visual Studio и создал фильтр Imgui с подфильтрами Headers и Source, туда добавил файлы через функцию «‎добавить существующий элемент»‎.

3. Скопировал директивы препроцессора из той же темы, но VS жалуется, что не может их открыть. С чем это может быть связано?

Я паталогически не умею устанавливать библиотеки, поэтому вполне мог допустить детскую ошибку, пропустить какой-то очевидный шаг.