var
  MsgType: UINT;
begin
  MsgType := MB_ICONERROR;
  ClientSocket1.Socket.SendBuf(MsgType, SizeOf(UINT));
end;

var
  MsgType: UINT;
begin
  Socket.RecvBuf(MsgType, SizeOf(UINT));
  MessageBox(Handle, '', '', MsgType);
end;

type
  TMyMsg = record
    Text   : array [0..127] of Char;
    Caption: array [0..127] of Char;
    MsgType: UINT;
  end;

var
  MyMsg: TMyMsg; // Экземпляр структуры

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  ZeroMemory(@MyMsg, SizeOf(TMyMsg)); // На всякий случай чистим
  CopyMemory(@MyMsg.Text, PChar(StringReplace(Edit2.Text, '|', #13, [rfReplaceAll])), Length(Edit2.Text)); // Заносим в поле "Text" нашей структуры текст сообщения
  CopyMemory(@MyMsg.Caption, PChar(Edit1.Text), Length(Edit1.Text)); // Заносим заголовок сообщения

  // Определяем тип сообщения
  if not RadioButton1.Checked then MyMsg.MsgType := MB_YESNO;
  if not SpeedButton1.Down then MyMsg.MsgType := MyMsg.MsgType or MB_ICONASTERISK;

  ClientSocket1.Open; // Подключаемся
end;

procedure TForm1.ClientSocket1Connect(Sender: TObject;
  Socket: TCustomWinSocket)
begin
  Socket.SendBuf(MyMsg, SizeOf(TMyMsg)); // Отправляем
  Socket.Close; // Отключаемся
end;

procedure TForm1.ServerSocket1ClientRead(Sender: TObject;
  Socket: TCustomWinSocket);
var
  MyMsg: TMyMsg;
begin
  ZeroMemory(@MyMsg, SizeOf(TMyMsg)); // На всякий случай чистим
  if Socket.ReceiveLength >= SizeOf(TMyMsg) then  // Проверяем сколько байт находится во входящем буфере сокета(для того чтобы убедится что вся структура получена)
  begin
    Socket.ReceiveBuf(MyMsg, SizeOf(TMyMsg));
    // Дальше я надеюсь всё понятно :)
    with MyMsg do
      MessageBoxA(Application.Handle, Text, Caption, MsgType);
  end;
end;