Открываю я сокет с помощю
fsockopen()
Подключаюсь к сайту. Как проверить какой ответ отдаёт вервер?
Ну если статус 200! то продолжить.

или же сокет сам закрывается когда ответ приходит отличный от 200?

тогда
$fp = fsockopen()
if (!$fp) {
die("файла на удалённом сервере нет");
}