А как ее выставить? Нет, не вбуллетин.
Я прописываю после соединения с базой -Тогда всё ок, но это как то не правильно, мне кажется.
Это все от того, что в настройках MySQL сервера установлена дефолтная содировка latin1, от чего все не латинские символы заменяются знаками вопроса.
Для ухода от этого нужно при создании БД и таблиц в ней явно указать правильную кодировку - UTF-8 или cp1251(смотря что тебе нужно в данном случае) и при импорте загонять все данные именно в этой кодировке. Как вариант - "SET NAMES" или "SET CHARACTER SET" в начале дампа.