uses frmDialogs;

...

function TidVKClient.Login(): boolean;
begin
  { код логина }
 // если капча, показать диалог
 Dlg.ShowModal; 
 { продолжение выполнения кода }
end;

// ---- Вывод диалога ввода кода капчи ----
procedure TidVKClient.ShowCaptchaDialog(const captcha_sid: string);
var
  MS  : TMemoryStream;
  Jpg : TJpegImage;
begin
   Ms  := TMemoryStream.Create;
   Jpg := TJpegImage.Create;
   Get('http://vkontakte.ru/captcha.php?s=1&sid=' + captcha_sid, Ms);
   Ms.Position := 0;
   Jpg.LoadFromStream(ms);
   DlgForm.imgKey.Picture.Graphic := Jpg;
   Jpg.Free;
   Ms.Free;
   DlgForm.Caption := 'Enter Code';
   DlgForm.ShowModal;
end;

// ---- Вывод диалога ввода кода капчи ----
procedure TidVKClient.ShowCaptchaDialog(const captcha_sid: string; const notice : String = 'Enter Code');
var
  MS  : TMemoryStream;
  Jpg : TJpegImage;
begin
   Ms  := TMemoryStream.Create;
   Jpg := TJpegImage.Create;
   try
     Get('http://vkontakte.ru/captcha.php?s=1&sid=' + captcha_sid, Ms);
     Ms.Position := 0;
     Jpg.LoadFromStream(ms); {при не правльных данных здесь может вылезть эксцепшн}
     //DlgForm.imgKey.Picture.Graphic := Jpg; {не верно, нужно делать через Assign, ибо будет утечка памяти и при хз что будет когда Jpg сделают Free}
     DlgForm.imgKey.Picture.Assign(Jpg); {Делфи под боком нет, так что не помню, на Graphic или сразу на Picture Assign делать)}
   finally  
     Jpg.Free;
     Ms.Free;
   end;
   DlgForm.Caption := notice;
   DlgForm.ShowModal;
end;