Следовательлно чтобы комп 3 выходил в инет через комп 2 нужна локальная сеть между 3-м и 3-м компом. Ну а если соединение 3-го и 2-го через глобальную сеть то никак, все равно 3 будет выходить через 1. Т.е. нужно соединить 3 и 2 не через интернет. Можно радио-связь (но ту не знаю, наверное оборудование надо специфическое), таже витая пара (если близко), можно еще попробовать через телефонную линию с помощью диалап модемов но ту смотря какая оплата за телефон внутри города, да и скорость потеряеться (наверное, т.к. адсл - быстро, а диалап - медленно).
Ну это мое видение ситуации, может еще есть варианты. Но влюбом случае нужно непосредственное подключение третьего и второго компа, если эта задача будет решена то будет выход в инет третьего через второй.
З.Ы. Для гуру - если не так написал - исправте - меня этот вопрос тоже интересует.

А что мешает поднять на втором компе (который анлимный) прокси-сервер с авторизацией?

ну наверное так и будет - поставить проксю на 2ой комп. вот тока что меня интересует 3ий комп который в локалке - он без проблем сможет коннектится?