Этот класс вообще странный.
Для начала - после создания необходимо получить указатель на C3DMarker(который возвращается при создании). Функции CreateMarker по барабану какую позицию ты указал, тебе придется снова установить её: C3DMarker::SetPosition(CVector*);
Потом в цикле C3DMarker::SetActive();

Насчет Z координаты - её тоже нужно указать. 0.0 не покатит в многих случаях.