Если никогда раньше не работали с Kali, то необходимо изучить принципы его работы, как делать бекап и т.д. Потом поставить второй системой. Либо на live-cd (опционально persistence - с сохранением состояния).
Если Вас интересует серьезный уровень анонимности, то физически устанавливать на диск противопоказано.